Rsi 전략 백 테스트

Rsi 전략 백 테스트
Relative Strength Index (RSI)는 널리 사용되는 오실레이터입니다. Welles Wilder가 1978 년 6 월에 발행 한 Commodities Magazine의 기사에서 처음 소개되었습니다. Wilder가 RSI를 소개했을 때 그는 14 일 RSI를 사용하도록 권장했습니다. 그 이후로 9 일 및 25 일 RSI가 인기를 얻었습니다. RSI 계산에서 기간 수를 다양하게 할 수 있으므로 가장 적합한 기간을 찾으려면 실험 해보는 것이 좋습니다. RSI를 계산하는 데 사용되는 일수가 적을수록 표시기가 더 휘발성이됩니다.
저작권 © 2008-2017 시장 In & Out. 판권 소유.

RSI 트레이딩 전략 게임.
이 웹 연결 스프레드 시트를 사용하여 간단한 RSI 거래 전략을 백 테스트하십시오. & # 8211; 판타지 증권 거래 게임!
스프레드 시트는 귀하가 선택한 증권 시세표의 과거 가격을 다운로드하고, 일부 VBA 트리거는 상대 강도 지수 (RSI)가 사용자 정의 값보다 높거나 낮을 때 포인트를 사고 팔 수 있습니다.
이 기사 하단의 링크에서 가져 오기.
거래 논리는 정교하거나 복잡하지 않습니다 (자세한 내용은 아래에서 자세히 설명합니다).
그러나 비슷한 원칙을 사용하여 향상된 전략을 개발하고 백 테스팅 할 수 있습니다. 예를 들어, ATR 또는 확률 적 진동기와 같은 여러 지표를 사용하여 구매 / 판매 지점을 트리거하기 전에 추세를 확인하는 계획을 코딩 할 수 있습니다.
물어보기 전에 스프레드 시트에 대한 몇 가지 사항을 명확히 설명하겠습니다.
현실적인 거래 전략이 아닙니다. 거래 비용이나 기타 요소가 포함되어 있지 않습니다. VBA는 간단한 백 테스팅 알고리즘을 어떻게 코드화하는지 보여줍니다. & # 8211; 그것을 향상 시키거나, 찢어 버리거나, 그냥 괴짜처럼 풀어주세요.
하지만 가장 중요한 것은 게임이 & # 8211; 매개 변수를 변경하고, 새로운 주식을 시도하고 재미있게 보내십시오! 예를 들어, 스프레드 시트는 투자 포트의 복합 연간 성장률을 계산합니다. 이 숫자를 가능한 한 높게하려고하십시오.
스프레드 시트를 사용하여 정의 할 수 있습니다.
주식 시세 표시기, 시작일 및 종료일 RSI 창 RSI의 가치보다 작은 주식을 팔고 싶을 때 RSI의 가치보다 낮은 주식을 팔고 싶을 때 주식의 비율 각 거래에서 당신이 0 일에 얻은 돈의 양을 0 일에 사야 할 주식의 수로 매매하십시오.
버튼을 클릭하면 일부 VBA가 장면 뒤에서 똑딱 거리며 시작됩니다.
야후의 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 과거 주가를 다운로드하면 시작일과 종료일 사이의 매일 RSI를 계산합니다 (물론 RSI 창을 제거함). 0 일에 시작할 수 있습니다. 거래)는 1 일 이후의 현금 냄비와 함께 다수의 주식을 구매하고, RSI가 사전 정의 된 가치를 초과하면 정의 된 비율의 주식을 판매하거나 RSI가 사전 정의 된 가치 이하로 떨어지면 주식의 일부를 구매합니다 원래의 현금 냄비의 가치, 현금과 주식의 최종 가치 및 거래 일수를 고려하여 복합 연평균 성장률.
RSI가 판매를 시작하면 로직이 매도를 트리거해야 매도가 다시 트리거 될 수 있습니다 (반대의 경우도 마찬가지입니다). 즉, 한 번에 두 개의 판매 트리거 또는 두 개의 구매 트리거가있을 수 있습니다.
또한 가까운 가격, RSI 및 매수 / 매도의 플롯을 얻을 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 판타지 부 (富)의 플롯도 늘어납니다.
구매 / 판매 포인트는 다음 VBA & # 8211; 논리를 따르는 것은 쉽습니다.
Excel에서 VBA의 나머지 부분을 봅니다 (배울 곳이 많습니다)
적절한 카페인을 섭취 한 경우 VBA를 향상시켜 다른 지표를 사용하여 거래 포인트를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상으로 상승하고 MACD가 신호 라인 아래로 떨어지는 경우에만 판매 포인트를 트리거 할 수 있습니다.
8 가지 생각 & ldquo; RSI 트레이딩 전략 게임 & rdquo;
이 계산기는 매수 / 매도 지표를 50에 가까울수록 최종 부의 가치가 높다는 것을 의미합니다. 이것은 다음 매개 변수를 입력하여 예시 할 수 있습니다. 이것이 incorect 일 가능성이 있습니까?
주식 시세 VTI.
시작일 16-Nov-09
종료 날짜 15-Nov-14
RSI 50.1 이상 판매하십시오.
RSI 49.9 미만으로 구입하십시오.
매 거래마다 매수 / 매도 40.
# 0 일째에 구입할 주식 17.
0 일째 현금 냄비 1000.
Mac 용 Excel에서 GetData의 다음 문은 컴파일 오류를 생성합니다.
ThisWorkbook. Connections에서 각 C에 대해.
VBA가 그 라인을 주석 처리한다면 Mac에서 작동합니까?
Excel 2010 및 2013 (Windows 8)에서 스프레드 시트를 테스트 한 결과 괜찮 았습니다.
나는 그 줄을 지우고 OK를 달리는 것처럼 보였다. 감사.
RSI는 분할을 정정하지 않습니다.
이 프로그램은 당일 거래에서도 잘 작동합니까?
누군가가 그들의 경험을 공유한다면 나는 감사 할 것입니다.
덕분에 samir 정말 대단한 일입니다. 당신은 단지 하나의 주식이 아니라 주식 우주에 전략을 역행 할 수 있도록 매크로를 어떻게 설정할 것입니까?
이 질문에는 간단한 대답이 없습니다. VBA를 수정하는 데 시간을 할애해야합니다.

RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.
우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.
5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.
RSI (2) 시스템.
이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.
RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.
축적 된 RSI (2) 전략.
래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 추가합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총 실행 량을 계산합니다. 이 경우 지난 3 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.
상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일간 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 RSI (2)가 65 이상일 때 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
축적 된 RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
S & P 현금 시장.
2 기간 RSI 시스템이 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이는 것은 무엇입니까? 그것은 오히려 잘합니다.
결론.
그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.
EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.
책 가져 오기.
TradeStation RSI (2) 작업 공간.
2013 업데이트 :
RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 2013 년에 발행되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
관련 게시물.
금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.
다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

Rsi 전략 백 테스트
안녕, 잘 했어. 두 가지 제안 사항 :
1. SPY보다 다른 주식에 대한 평균 회귀 전략을 시도해보십시오. 그 이유는 특히 SPY가 다소 느리게 움직인다는 것입니다. 아마 약간의 변동성을 가진 형평을 시도해보십시오. 그러면 훨씬 더 큰 수익을 볼 수 있습니다.
2. 10/200가 가장 길고 짧은 창이라고 확신합니까? 나는 당신이 최선을 찾기 위해 이와 같은 것을 시도해 볼 것을 제안한다.
나는 평균 회귀 전략을 시도하고 알릴 것이다. 제안에 감사드립니다.
죄송합니다. 실제로 SPY 이외의 주식으로 RSI 전략을 시도해야합니다. 하지만 평균 반향도 좋습니다. :-) 결과는 비슷해야한다고 생각합니다.
전략을 실행하려고하지만 오류가 발생했습니다. 런타임 예외 : NameError : name & # 39; 정의되지 않았습니다. LINE 8.
나는 같은 문제를 가지고있다.
그 알고리즘은 이전 버전의 콴토 피안 (Quantopian)에서 작성되었으므로 그대로 실행되지 않습니다. 여기서는 Qver2와 호환됩니다.
2012 년부터는 1+ 베타 및 알파 없음을 볼 수 있습니다. SPY가 오랫동안 실수를 저지르고 반바지 스파이크를하는 2014 년 10 월 20 일까지는 오랫동안 SPY를 활용하고 약간의 영향력을 사용합니다. 표본 밖에서는 실적이 좋았습니다. 2015 년과 2016 년의 수익률 하락 기간을 피하기 위해 현금으로 출금 했으므로 대부분의 알고리즘은 표본에서 벗어났습니다. 그러나 이익을 내지 못합니다.
이 알고리즘을 거래 할 것을 권장하지는 않지만 신호가 다른 알고리즘을 허용 할 시장 노출 또는 위험을 결정하거나 매개 변수를 동적으로 조정하는 데 유용 할 수 있습니다. (IE, 한 세트의 설정으로 황소 시장에서 알고리즘이 잘 수행되고 또 다른 설정으로 불확실한 시장에서 잘 수행되는 경우)이 알고리즘은 너무 자주 구매하여 판매하기가 어렵습니다. 통계적 결론.
거의 같지만 길지만 플러스 본드 :
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다.
또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다.
또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.