PipTick VWAP MT4.
PipTick VWAP는 볼륨 가중 평균 가격 지표의 우리 버전입니다. VWAP는 거래 된 가격 (거래 된 거래 수에 곱한 가격)과 특정 기간 동안 거래 된 총 거래량 간의 비율입니다. 그것은 단순한 이동 평균보다 악기의 평균 가격을 훨씬 더 잘 측정합니다. VWAP를 사용하는 방법은 여러 가지가 있지만, 대부분의 투자자는 VWAP를 사용하여 일일 평균을 계산합니다.
표시기는 다섯 가지 모드로 작동합니다.
이동 - 이 모드에서 PipTick WVAP는 지정된 기간 동안 이동 평균으로 작동합니다. 매일 - 이 모드에서는 PipTick VWAP가 하루의 시작부터 끝까지 계산됩니다. Weekly - 이 모드에서는 PipTick VWAP가 주초부터 끝까지 계산됩니다. 월별 - 이 모드에서 PipTick VWAP는 해당 월의 시작에서 끝까지 계산됩니다. 세션 시간 - 이 모드에서 사용자는 PipTick VWAP 계산의 시작 및 종료 시간을 설정할 수 있습니다.
PipTick VWAP 표시기를 사용하는 방법?
많은 상인들이 Bollinger Bands와 같은 방식으로 VWAP 밴드를 사용합니다. VWAP의 두 번째 및 세 번째 표준 편차에서 역 거래를 둘러 볼 수 있습니다. 가격 행동이나 촛불 패턴과 함께 아주 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 물론 PipTick VWAP는 벤치마킹뿐만 아니라 많은 투자자들이 사용하고 있습니다.
제발 도와주세요 - VWAP.
안녕하세요 여러분, VWAP 평균이 이미 mt4로 코딩되어 있는지 아는 사람이 있는지 궁금합니다. 그것을 회피 할 것입니다. Dan 감사합니다.
제발 도와주세요 - VWAP.
나는 모든 지표를 이용할 수 있다는 사실에 조금 놀랐다.
아무도 루틴을 쓰지 않는 것처럼 보이는 곳.
VWAP 지표.
나는 모든 포럼과 장소에서 높고 낮은 것을 수색했다.
야후 그룹 및. 아무것도.
누구든지 우리를 위해 그런 일상을 쓸 준비가되어 있습니까?
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누구든지 우리를 위해 그런 일상을 쓸 준비가되어 있습니까?
어쩌면 그것은 당신이 필요로하는 것 일 수도 있습니다. 아마도.
하지만 어쨌든 고마워.
VWAP의 용도는 무엇입니까? 여기에서 프로그래머의 도움을 얻을 수 있지만 자세한 내용을 제공해야합니다.
내 전략에서 시도했지만 중간 가격에 적용된 정규 SMA보다 훨씬 좋지 않다는 것을 알았습니다.
여기 VWAP가 있습니다.
당신이 잠그고있는 4 가지 버전을 기대하십시오.
Alpari와 함께 Synergy-Strategy의 High 및 Low 버전을 사용합니다.
직장은 보통의 MA보다 훨씬 낫습니다.
하지만 데이터 공급 업체에 의존합니다.
지금 다운로드하여 나중에 실행합니다.
며칠 동안 시험해 보았습니다. 괜찮습니다. 감사합니다.
매우 짧은 시간 동안 스컬핑 도구.
그것은 오랜 시간 프레임에 걸쳐 유사하게 보일지도 모르지만 당신이 스캘핑을 할 때 sma는 아무 쓸모가 없습니다.
그것의 또한 forex를 위해 아무 사용도.
이것을 스캘핑에 사용하는 방법을 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다. 지금 당장 그것을 시험해보십시오.
표준 편차를 가진 VWAP.
안녕 표준 편차로 작성된 VWAP 찾고 있어요. 나는 그것을 전에 보았지만 그것을 다운로드하지 않았다. 감사.
VWAP 및 MVWAP 거래.
볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 및 이동량 가중 평균 가격 (MVWAP)은 모든 거래자가 사용할 수있는 거래 도구입니다. 그러나 이러한 도구는 단기 거래자 및 알고리즘 기반 거래 프로그램에서 가장 많이 사용됩니다.
MVWAP는 장기 트레이더가 사용할 수 있지만 VWAP는 일일 계산으로 인해 한 번에 하루 만 보입니다. 두 지표는 모두 볼륨을 고려한 가격 평균의 특수 유형입니다. 이것은 평균 가격의 훨씬 더 정확한 스냅 샷을 제공합니다. 지표는 또한 자신의 명령에 따라 실행이 좋았는지 또는 실행 불량인지를 측정하고자하는 개인 및 기관의 벤치 마크 역할을합니다. 입문서는 가중 이동 평균 : 기본 사항을 참조하십시오.
VWAP 계산은 차트 작성 소프트웨어에 의해 수행되고 계산을 나타내는 차트에 오버레이를 표시합니다. 이 디스플레이는 다른 이동 평균과 비슷한 선의 형태를 취합니다. 그 라인의 계산 방법은 다음과 같습니다.
시간대 선택 (틱 차트, 1 분, 5 분 등) 첫 번째 기간 (및 그 다음날의 모든 기간)의 일반적인 가격을 계산합니다. 전형적인 가격은 높음, 낮음 및 닫음을 더하고 3으로 나눠서 얻습니다. (H + L + C) / 3이 일반 가격에 해당 기간의 볼륨을 곱합니다. 이렇게하면 TP * V 값을 얻을 수 있습니다. 누적 TPV라고하는 TP * V 값의 누적 합계를 유지하십시오. 이것은 가장 최근의 TPV를 이전 값에 계속 추가함으로써 달성됩니다 (이전 값이 없기 때문에 첫 번째 기간 제외). 이 숫자는 하루가 진행됨에 따라 항상 커야합니다. 누적 된 총 누계를 유지하십시오. 이전 볼륨에 최신 볼륨을 계속 추가하여이 작업을 수행하십시오. 이 숫자는 하루가 진행됨에 따라 커야합니다. 귀하의 정보로 VWAP를 계산하십시오 : 누적 된 TPV / 누적 볼륨. 이렇게하면 각 기간에 대한 볼륨 가중 평균 가격이 제공되고 차트의 가격 데이터를 오버레이하는 흐르는 선을 만들기위한 데이터가 제공됩니다.
이 작업을 수동으로 수행하는 경우 스프레드 시트 프로그램을 사용하여 데이터를 추적하는 것이 가장 좋습니다. 스프레드 시트를 쉽게 설정할 수 있습니다.
적절한 계산을 입력해야합니다.
VWAP가 계산 된 후 MVWAP를 획득하는 것은 매우 간단합니다. MVWAP는 기본적으로 VWAP 값의 평균입니다. VWAP는 매일 계산되지만 MVWAP는 평균 평균이기 때문에 매일 이동할 수 있습니다. 이것은 이동 평균 볼륨 가중 가격으로 장기 트레이더를 제공합니다.
상인이 10 기간의 MVWAP를 원한다면 처음 10 기간이 경과 할 때까지 기다렸다가 처음 10 회의 VWAP 계산을 평균화합니다. MVWAP 계산을 계속하려면 가장 최근의 VWAP 수치를 평균화하고 가장 최근의 VWAP 수치를 포함 시키며 11 기간 이전의 VWAP 수치를 떨어 뜨립니다.
차트에 적용하십시오.
VWAP 표시기를 선택하면 차트에 VWAP 표시가 나타납니다. 일반적으로이 지표로 변경하거나 조정할 수있는 수학 변수가 없어야합니다.
상인이 MVWAP (Moving VWAP) 표시기를 사용하고자하는 경우 계산에서 평균 기간 수를 조정할 수 있습니다. 이는 차트 플랫폼에서 변수를 조정하여 수행 할 수 있습니다. 표시기를 선택한 다음 편집 또는 속성 기능으로 이동하여 평균 기간 수를 변경하십시오.
VWAP와 MVWAP의 차이점.
VWAP는 하루 종일 총계를 제공 할 것입니다. 따라서 하루의 최종 가치는 해당 날짜의 볼륨 가중 평균 가격입니다. 1 분 차트를 사용하는 경우 해당 날짜에 대해 390 시간 (6.5 시간 X 60 분)의 계산이 수행되며 마지막 날짜에는 VWAP가 제공됩니다.
반면에 MVWAP는 우리가 분석하고자하는 VWAP 계산의 평균을 제공 할 것입니다. 즉, MVWAP의 최종 값은 하루 종일 유동적으로 실행되어 VWAP 값의 평균을 시간에 따라 제공하므로 의미가 없습니다.
이렇게하면 MVWAP를 훨씬 더 사용자 정의 할 수 있습니다. 특정 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 단기 거래 및 전략에 대한 시장 움직임에보다 신속하게 대응할 수 있거나 더 긴 기간을 선택하면 시장 소음을 완화시킬 수 있습니다.
VWAP는 거래자 (특히 사후 실행)의 구매 및 보유에 유용한 정보를 제공합니다. 그것은 그날 평균 가격보다 더 좋게 받았는지 또는 더 나쁜 가격을 받으면 상인에게 알릴 수 있습니다. MVWAP는 반드시 이와 동일한 정보를 제공하지 않습니다. 자세한 내용은 주문 실행 이해를 참조하십시오.
VWAP는 매일 신선한 시작됩니다. 시장이 개방 된 후 첫 번째 기간에는 볼륨이 무거워요. 따라서이 조치는 일반적으로 VWAP 계산에 크게 중점을 둡니다. MVWAP는 항상 가장 최근의 기간 (예 : 10 일)을 평균 처리하고 개별 기간에 영향을 적게 받기 때문에 날마다 휴대 할 수 있으며 점차적으로 평균화되는 기간이 길어집니다.
이 하루를 사용하는 것에 대한주의 사항이 있습니다. 가격은 역동적이기 때문에 하루 중 어느 시점에 좋은 가격으로 보이는 것은 당일로 끝나지 않을 수 있습니다.
상승 추세 일에, 상인은 MVWAP 또는 VWAP 떨어져 튀는 가격으로 구매하는 것을 시도 할 수 있는다. 또는 가격이 라인을 향해 올라감에 따라 하락세로 팔릴 수도 있습니다. 그림 2는 iShares 실버 트러스트 ETF (SLV)에서 3 일간의 가격 조치를 보여줍니다. 가격이 상승함에 따라 VWAP 및 MWAP보다 크게 유지되었으며, 기회를 사기 위해 제공되는 라인이 하락했습니다. 가격이 떨어지면서, 그들은 지표 아래로 크게 머물렀고, 라인에 대한 집회는 기회를 팔고있었습니다.
지표는 또한 다양한 시장 환경에서 거래 가능한 정보를 제공합니다.
상인 일에 상인은 VWAP / MVWAP의 위 가격 십자가로 살 수 있고 빠른 무역을 위해 VWAP / MVWAP의 밑에 가격 십자가로 판매 할 수 있는다. 이 방법은 채찍질 행위에 빠질 위험이 있습니다.
또는 상인은 가격이 VWAP 및 MWAP보다 낮을 때 구매하려고 시도하고 가격이 두 지표보다 높을 때 판매하기 위해 지원 및 저항을 포함한 다른 지표를 사용할 수 있습니다.
종가에, 증권이 VWAP보다 낮게 매입된다면, 달성 된 가격은 평균보다 좋을 것입니다. 보안이 VWAP보다 높게 책정 된 경우 평균 판매 가격보다 월등히 좋습니다.
볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)
목차.
볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)
소개.
VWAP (Volume-Weighted Average Price)는 볼륨 가격으로 가중 평균 가격을 표시합니다. VWAP는 모든 거래 기간의 달러 가치를 당일의 총 거래량으로 나눈 값과 같습니다. 거래는 거래가 열리면 시작되고 거래가 끝나면 끝납니다. 현재 거래일에만 유효하므로 일중 기간 및 데이터가 계산에 사용됩니다.
진드기 대 분.
전통적인 VWAP는 진드기 데이터를 기반으로합니다. 상상할 수 있듯이, 하루 중 매분마다 많은 틱 (거래)이 있습니다. 활성 기간 동안 활성 증권은 1 분만에 20-30 틱을 가질 수 있습니다. 전형적인 증권 거래소 거래 일 390 분이 지나면 많은 종목이 하루 5000 틱을 넘게됩니다. 매일 5000 개가 넘는 종목이 거래되고 있으며, 이러한 틱은 기하 급수적으로 증가하기 시작합니다. 말할 것도없이, 틱 데이터는 매우 리소스 집약적입니다.
틱 데이터를 기반으로하는 VWAP 대신 StockCharts는 일중 기간 (1, 5, 10, 15, 30 또는 60 분)을 기준으로 VWAP를 제공합니다. VWAP는 계산의 특성으로 인해 일별, 주별 또는 월별로 정의되지 않습니다 (아래 참조).
계산.
VWAP 계산에는 5 단계가 있습니다. 먼저, intraday 기간의 전형적인 가격을 계산하십시오. 이것은 높음, 낮음 및 닫음의 평균입니다. 둘째, 전형적인 가격에 기간의 양을 곱하십시오. 셋째, 이 값들의 누적 합계를 생성하십시오. 이를 누적 합계라고도합니다. 넷째, 누적 합계 (누적 볼륨)를 작성하십시오. 다섯째, 가격 볼륨의 누적 합계를 누적 볼륨 합계로 나눕니다.
위의 예는 IBM에서 처음 30 분 동안 거래 한 경우 1 분짜리 VWAP를 보여줍니다. 누적 가격 별 누적 가격을 누적 수량으로 나누면 가격 단위로 조정 (가중치)됩니다. 첫 번째 VWAP 값은 분자와 분모에서 볼륨이 동일하기 때문에 항상 일반적인 가격입니다. 그들은 첫 번째 계산에서 서로를 취소합니다. 아래 차트에는 IBM 용 VWAP의 1 분 막대가 나와 있습니다. 가격은 처음 거래시 30 분 동안 최저 127.66에서 최고 126.67까지 올랐다. 사실 꽤 휘발성이 강한 처음 30 분이었습니다. VWAP는 127.21에서 127.09 사이의 범위에 있으며이 범위의 중간에 시간을 보냈습니다.
형질.
이동 평균과 마찬가지로 VWAP는 과거 데이터를 기반으로 한 평균이므로 가격보다 뒤진다. 더 많은 데이터가있을수록 지연이 커집니다. 주식은 오후 3 시까 지 331 분 동안 거래되었습니다. 누적 된 "평균"지표로, 이 지표는 330 기간 이동 평균과 유사합니다. 그것은 과거의 많은 데이터입니다. 하루가 끝날 때의 1 분 VWAP 값은 종종 390 분 이동 평균의 종료 값에 매우 가깝습니다. 두 이동 평균은 해당 일의 1 분 막대를 기반으로합니다. 마지막에는 390 분의 데이터 (하루 종일)를 기반으로합니다. 하루 동안 390 분 이동 평균을 VWAP와 비교할 수는 없습니다. 오후 12시 390 분 이동 평균에는 전날의 데이터가 포함됩니다. VWAP는하지 않습니다. 기억하십시오. VWAP 계산은 처음부터 새로 시작되고 마지막에는 끝납니다. 오후 12 시까 지 거래 150 분이 경과했습니다. 따라서 오후 12시 VWAP는 150 분 이동 평균과 비교해야합니다.
이 지연에도 불구하고 차트리스트는 VWAP와 현재 가격을 비교하여 일중 가격의 일반적인 방향을 결정할 수 있습니다. 그것은 이동 평균과 비슷하게 작동합니다. 일반적으로 VWAP보다 낮은 경우 일중 가격이 하락하고 VWAP보다 높은 경우 일중 가격이 상승합니다. VWAP는 가격이 낮의 범위 인 경우 낮과 낮은 범위 사이의 어느 지점에 위치합니다. 다음 세 차트는 상승, 하강 및 평평한 VWAP의 예를 보여줍니다.
VWAP를 사용합니다.
VWAP는 유동성 포인트를 식별하는 데 사용됩니다. 가중치 가중 가중 조치로서 VWAP는 가중치가 적용된 가격 수준을 반영합니다. 이것은 대규모 주문을하는 기관을 도울 수 있습니다. 아이디어는 큰 구매 또는 판매 주문을 입력 할 때 시장을 혼란시키지 않는 것입니다. VWAP는 이러한 기관들이 단기간에 특정 보안에 대한 액체 및 비 유동적 인 가격을 결정하도록 돕습니다.
VWAP는 또한 거래 효율성을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 증권을 매매하거나 기관이나 개인이 자신의 가격을 VWAP 가치와 비교할 수 있습니다. VWAP 가격보다 낮은 가격으로 구매 한 주문은 평균 가격보다 낮은 가격으로 구입 했으므로 양호한 가격으로 간주됩니다. 반대로, VWAP보다 높은 가격으로 판매 된 주문은 평균 가격 이상으로 판매 되었기 때문에 좋은 채우기로 간주됩니다.
결론.
VWAP는 하루 동안 가격의 기준점 역할을합니다. 따라서, 그것은 intraday 분석에 가장 적합합니다. 차트리스트는 현재 가격을 VWAP 값과 비교하여 일중 동향을 결정할 수 있습니다. VWAP는 또한 상대적인 가치를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. VWAP 값 이하의 가격은 그날 또는 그 특정 시간 동안 상대적으로 낮습니다. VWAP 값보다 높은 가격은 그 날 또는 그 특정 시간 동안 상대적으로 높습니다. VWAP는 누적 표시기로 하루 동안 점차 데이터 수가 증가한다는 것을 기억하십시오. 1 분짜리 차트에서 IBM은 오전 11 시까 지 90 데이터 포인트 (분), 오후 1시 210 데이터 포인트 및 종료시 390 데이터 포인트를 갖게됩니다. 하루가지나면서 숫자가 크게 늘어납니다. 이것이 VWAP가 가격을 뒤지는 이유이며이 지연은 하루가지나면서 증가합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
VWAP (Volume-Weighted Average Price)는 Sharpcharts의 "오버레이"표시기로 표시 될 수 있습니다. 보안 기호를 입력 한 후 "intraday"기간과 "range"를 선택하십시오. 이것은 하루 동안 또는 "채우기 차트"를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용을 찾고있는 Chartists는 "채우기"를 선택할 수 있습니다. 일반 레벨을 찾고있는 Chartist는 하루를 선택하십시오. VWAP는 하루 이상에 걸쳐 플롯 될 수 있지만 지시자는 새로운 계산 기간이 시작될 때 이전 마감 가격에서 다음 오픈 가격의 표준 가격으로 점프합니다. 또한 VWAP 값이 때때로 가격 차트에서 떨어질 수 있습니다. 45.5에서의 VWAP는 45.8에서 47까지의 가격 범위의 차트에 나타날 것입니다. 차트에 VWAP를보기 위해 차트 작성자가 하루 종일 범위를 확장해야하는 경우가 있습니다. VWAP 값은 항상 차트의 왼쪽 상단에 표시됩니다. 실제 차트를 보려면 아래 차트를 클릭하십시오.
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